Credit Scoring

Las instituciones financieras otorgantes de crédito, con el fin de disminuir sus tasas de riesgo han tenido que implementar diferentes medidas con el fin de poder evaluar las pérdidas esperadas frente al incumplimiento de pago por parte del cliente, es decir para cubrirse del riesgo de crédito.
Una de las medidas más utilizadas hoy en día es el credit scoring , el cual es un sistema de evaluación automático, rápido, seguro y consistente para determinar el otorgamiento de créditos, que, en función de toda la información disponible, incluye en la evaluación tanto la información socio-demográfica como el reporte o historial de crédito del solicitante, obtenido del buró de crédito local, es capaz de predecir la probabilidad de no pago, asociada a una operación crediticia. Ayuda en el proceso de evaluación, comportamiento y cobranza, siendo capaz de analizar en un tiempo mínimo, gran cantidad de información, en forma homogénea.

Los primeros sistemas de “scoring” se desarrollaron en la década de los cincuenta mediante la implementación de “scores" internos de comportamiento por parte de bancos pioneros en Estados Unidos, los cuales eran utilizados para la gestión de las cuentas de dichos bancos en base a la propia información que manejaban.

Posteriormente surgieron los “scorings” de aceptación conforme a los cuales se ranqueaba a los solicitantes de crédito según la propia calificación de buenos o malos que efectuaba una determinada institución bancaria.

Por su parte, numerosas entidades e instituciones distintas de las entidades bancarias, requerían gran cantidad de información en sus procesos de análisis de solicitudes de créditos de nivel retail, para los cuales resultaban insuficientes los modelos de scoring ya existentes. Ello dió lugar a la creación de los “Sistemas Nacionales de Calificación Crediticia de Consumidores de Crédito'' denominados como Scorings de “Credit Bureau''.

Mientras que un sistema interno de scoring de un banco se alimenta conforme a su propias bases de datos, un scoring de credit bureau requiere el aporte centralizado de información pertinente entregada por la totalidad de las instituciones comerciales otorgantes de crédito de un país.

Se mide mediante los llamados credit scores o puntaje de crédito, los cuales equivalen a un valor determinado en un tiempo determinado y se basan en el historial crediticio de cada consumidor así como en su perfil demográfico (edad, ocupación, ingresos, estado civil, etc.) Entre más alto sea el score menor será el riesgo para quien otorga el crédito.

Los credit scores se calculan usando modelos scoring, que son tablas matemáticas que asignan puntos a cada parte de la información del consumidor que sea relevante para la determinación de su viabilidad de crédito.

Existen diferentes categorías de modelos de calificación crediticia, donde la distinción obedece a factores externos múltiples relacionados con aspectos tales como el rubro de la industria en que operan, el tipo de usuarios, la envergadura, calidad de las bases de datos utilizadas, etc.

La industria bancaria es la que presenta la más amplia variedad en la utilización de estos modelos, siendo pionera en la creación de los modelos de scoring crediticio con el desarrollo de los primeros sistemas de calificación del comportamiento de su base de clientes, a los que siguieron los scorings de aceptación para evaluar a nuevos postulantes a crédito.

De esta manera, en la industria bancaria se identifican los siguientes modelos:

• Scoring de comportamiento, utilizados para la gestión de cuentas, incluyendo actividades tales como aumento y disminuciones de líneas de crédito, y sobregiros convenidos.
• Los tradicionales scorings de aceptación, mediante los cuales un banco aplica su propia definición de lo que para él son buenas y malas operaciones crediticias, a fin de identificar y ranquear a los solicitantes de crédito.
• Scoring de cobranza, cuyo objeto es determinar con mayor precisión las cuentas que pueden resultar mayormente cobrables.
• Scoring de rentabilidad, utilizados para identificar los segmentos de mercado más rentables.